Forex fft no Brasil

MetaTrader 4 MetaTrader 4,. . MetaTrader 4,. MetaTrader 4,. - benzóico. MetaTrader 4. ,. Qualquer físico experimental poderia dizer-lhe que a ferramenta número um para analisar um sinal elétrico é uma Fast Fourier Transform (FFT). Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o conceito, uma FFT pode receber um sinal no domínio do tempo e separá-lo em um domínio de freqüência. Como os sinais elétricos são muito parecidos com os dados de preços (eles oscilam e eles estão cheios de ruído), eu queria saber se alguém já tentou analisar dados de preços usando a Análise de fourier. Em um tópico separado, há também um monte de técnicas de redução de ruído em física experimental, como dithering, e adicionando ruído branco a um sinal (neste caso, movimento de preços). Alguém tentou qualquer uma destas técnicas Juntou-se em janeiro de 2005 Status: Membro do Fórum Feliz 1.152 Posts A análise de Transformada de Fourier só pode ser aplicada a funções periódicas. Uma função peridica é definida como uma função que se repete a cada determinado período de tempo. Isto, naturalmente, não é aplicável à ação de preço de qualquer instrumento financeiro conhecido, simplesmente porque a ação preço não repetir igualmente durante determinados períodos de tempo. Assim, do ponto de vista teórico, a Transformada de Fourier pode ser usada para analisar a ação do preço das moedas ou qualquer outro instrumento financeiro. No entanto, acredito que pode ser conseguido aplicar a análise de transformada fourier, mas a partes de ações de preços. Deixe-me explicar isso um pouco. Se a ação de preço de um determinado par de moeda é considerada, deve ser cortada em que cada peça deve ser confinado dentro de um determinado limite conhecido. Por exemplo, cortar a ação de preço do EURUSD por 2 dias com base no gráfico de 1 hora, desde que o preço durante esses 2 dias estava oscilando entre 1,1900 e 1,2000, por exemplo. Em seguida, aplicando uma média móvel de suavização para os dados extraídos e, em seguida, obtendo a função de tempo da média móvel, e depois de aplicar a transformada de Fourier para a função de tempo da média móvel. O passo da média móvel é importante, pois será muito difícil obter a função de tempo dos próprios dados de preço. Ele pode ser feito usando o ajuste de curva, mas é um problema muito difícil e demorado. Eu não sei mesmo se há algum software para fora lá que faz a adaptação da curva para dados inseridos ou não. Quando você aplica a Transformada de Fourier, você receberá outra função de tempo que consiste apenas em Sines e / ou Cosenos. A função conterá um número infinito de termos. O primeiro termo é chamado de componente fundamental, eo resto são chamados harmônicos. Isso é o que a função de Transformada de Fourier é chamada quando se analisa a Corrente Elétrica Alternada ou qualquer outra forma de onda. O componente fundamental é geralmente o componente mais eficaz, com o 3 º, 5 º amp os 7 º componentes sendo tomadas em consideração. Normalmente, todos os harmônicos de ordem superior são negligenciados devido ao seu efeito mínimo. Naturalmente, eu não sei o que será a análise da ação do preço das moedas resultará pol Agora, a verdadeira questão é: Como isso pode melhorar a negociação e especulação Se você estiver analisando os dados mais recentes, isso pode ser uma ferramenta muito útil Para projetar metas de preço, bem como definir a tendência do mercado. Simplesmente insira o tempo futuro necessário na função de tempo de Fourier, calcule os componentes fundamentais, 3º, 5º e 7º, e você terá um preço. Este preço em relação ao que o preço é agora vai dar uma idéia sobre o próximo movimento do mercado. Por que isso não funcionará como esperado 1- Eu não acredito que isso vai funcionar como esperado, só porque o par não se move em ciclos completamente idênticos. Esse desvio resultará em erros nas projeções da Transformada de Fourier. 2- O mercado está tendendo durante 60-70 do tempo. Esses períodos de tendência não podem ser analisados ​​usando a Análise de Transformada de Fourier. 3- O Transofrm de Fourier foi criado para analisar o comportamento de ondas, sinais elétricos e corrente elétrica. Estes fenômenos são completamente naturais e estão se movendo sem qualquer tipo de emoções. Por outro lado, as moedas e qualquer mercado financeiro está sendo afetado por muitas coisas, e as emoções dirigem os mercados às vezes, então não pode haver uma fórmula fixa para o mercado, é por isso que os sistemas de negociação que costumavam trabalhar no passado não funcionam No futuro, porque as pessoas mudam, mas as ondas ea eletricidade não mudam de atitude porque não gostam do modo de vida, por exemplo, ou por causa de ataques terroristas. Qualquer físico experimental poderia dizer-lhe que a ferramenta número um para analisar um sinal elétrico é uma Fast Fourier Transform (FFT). Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com o conceito, uma FFT pode receber um sinal no domínio do tempo e separá-lo em um domínio de freqüência. Como os sinais elétricos são muito parecidos com os dados de preços (eles oscilam e eles estão cheios de ruído), eu queria saber se alguém já tentou analisar dados de preços usando a Análise de fourier. Em um tópico separado, há também um monte de técnicas de redução de ruído em física experimental, como dithering, e adicionando ruído branco a um sinal (neste caso, movimento de preços). Alguém tentou qualquer uma dessas técnicas Mark Jurik trouxe um fundo de processamento de sinal substancial de sua carreira militar desenvolvimento de algoritmos de rastreamento de mísseis e outras técnicas de filtragem de ruído para o processamento de dados pricetime para os mercados financeiros. Ele atualmente cria os melhores algoritmos de suavização que eu vi no setor financeiro. Considerando que a maioria dos indicadores lag quanto mais você adicionar características suavização Juriks não sofrem os mesmos problemas. Muito inteligente realmente e você não tem que gastar muito do seu tempo reinventando a roda. Ele também faz referência a alguns outros notáveis ​​como Kauffman. Ehlers também aplicou uma grande quantidade de técnicas de processamento de som usadas na filtragem de som em amplificadores para seu trabalho e usa muito jargão de processamento de som como metáforas para o ruído do mercado de filtragem. Graças à Narafa pela extensa explicação da FFT. Essa foi uma explicação muito mais completa do que eu provei. Ele realmente insnt excessivamente difícil escrever um algoritmo para fazer um FFT em um conjunto de dados (eu acredito que é o ponto inteiro da parte quotfastquot de FFT). De fato, o microsoft excel já tem uma funtion FFT integrada em seu toolpack de análise. E Mathematica e Matlab também podem fazer FFTs. Portanto, a única parte intensiva em tempo disto seria inserir dados em uma planilha ou arquivo de texto de algum tipo. Em qualquer caso, você provavelmente está certo. A realização de um FFT nos dados de preços pode não produzir harmônicos fortes. Dados de preços provavelmente isnt como repetative como eu acho que é. Mas, eu ainda acho que eu poderia experimentá-lo para ver se ele yeild qualquer coisa interessante. Este segmento é bastante antigo, mas acho que vale a pena trazer de volta. Especificamente, eu queria saber se alguém tinha tentado fazer análise espectral em tempo real nos mercados. Se você não sabe o que quero dizer, heres uma imagem de uma FFT em tempo real aplicada ao som: A cor (black-gtpurple-gtblue-gtgreen-gtred) implica a força de cada componente de freqüência durante a janela da amostra. Qualquer um tentou isto Se não, pôde ser interessante tentar em dados do tiquetaque. Talvez o mercado assobia uma certa nota antes que seja provável reverter. Transformação de Fourier rápida - extração de ciclo Eu atravesse este indicador de ciclo de FFT nas últimas duas semanas. É muito interessante para dizer o mínimo. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma experiência com este tipo de análise de ciclo. Eu conheço Hurst, Clyde Lee e Brian Millard. Brian Millards trabalho está entre os melhores Ive visto. Confira esta página se você ainda não viu o trabalho dele: Brian Millard A única coisa é que não tenho certeza quanto ao uso correto desse indicador. Eu tenho observado como esses ciclos funcionam por semanas. Às vezes eles são spot-on, outras vezes eles estão fora de sincronia. E, eu acho que eles estão fora de sincronia por causa de notícias que provoca uma grande mudança na perspectiva de uma moeda. É como jogar uma pedra em uma lagoa. Novas ondas fazem com que as outras ondas mudem de fase. Apenas jogando ao redor esta manhã (no trabalho.), Eu quis ver como estes indicadores do ciclo reagiriam. Então, depois da notícia, eu comecei a ver os preços. Estou usando o EURUSD 1M porque minha conta é pequena (FXCM), mas os ciclos ainda parecem funcionar. A partir destas imagens, o indicador VERMELHO é um composto da maior magnitude de 7 ciclos. As outras cores são os 4 ciclos superiores. Após a notícia, os preços atingiram o pivô diário. O composto e os ciclos individuais predisseram um movimento para baixo depois que a mola do enrolamento apenas abaixo do pivô diário em torno de 1.4320. Os ciclos de luz verde e laranja são topping out. O verde escuro e aqua já estão no caminho para baixo. Então eu fiquei curto pouco antes do intervalo de queda em 1.4312. Colocando meu dinheiro real na linha, eu fiz um risco baixo agradável 45 pips para o dia. Sim, eu acho que você tem o mesmo indicador que eu tenho. Esse é o modelo padrão. Eu adicionei um indicador do breakout do canal da volatilidade (setas azuis e vermelhas) para ajudar com o sincronismo (mindhero). Parece que tomando os sinais com a direção do composto seria em nosso favor. Sim, ele re-calcular as ondas em cada bar. Mas parece-me em forex, você tem que baseado no fluxo constante de notícias que afetam os preços. Se estivéssemos negociando ações, notícias não é tão rápido ritmo, e uma previsão de descida pode ocorrer bem no futuro (90 precisa de 100 dias - por Millard). É por isso que eu me encontro aderindo aos prazos mais baixos, onde os ciclos são estabelecidos e rapidamente absorvidos pela notícia. Eu tenho tentado ler sobre FFT. A matemática está muito acima da minha cabeça. I como SSA também (com preços para me). Tem um modo de previsão que eu gosto, para extrapolar os ciclos para o futuro. Eu vou tentar fazer o mesmo com este indicador, mas só pode fazê-lo com as ondas. Eu tentei recriar o composto, adicionando os ciclos individuais (deve trabalhar em teoria), mas não conseguia fazê-lo funcionar. A rotina de FFT faz algo extra em computar o composto que eu não sei sobre. Se eu puder apenas extrapolar o suficiente para o futuro, pelo menos, projetar um período em que um ponto de viragem deve ocorrer seria o êxtase. Mas atualmente, adicionando algumas linhas de tendência e usando um pouco de reconhecimento de padrões, acho que tenho algo. Crodzilla: Ive executado através deste indicador de ciclo FFT nas últimas duas semanas. É muito interessante para dizer o mínimo. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma experiência com este tipo de análise de ciclo. Eu conheço Hurst, Clyde Lee e Brian Millard. Brian Millards trabalho está entre os melhores Ive visto. Confira esta página se você ainda não viu o trabalho dele: Brian Millard A única coisa é que não tenho certeza quanto ao uso correto desse indicador. Eu tenho observado como esses ciclos funcionam por semanas. Às vezes eles são spot-on, outras vezes eles estão fora de sincronia. E, eu acho que eles estão fora de sincronia por causa de notícias que provoca uma grande mudança na perspectiva de uma moeda. É como jogar uma pedra em uma lagoa. Novas ondas fazem com que as outras ondas mudem de fase. Apenas jogando ao redor esta manhã (no trabalho.), Eu quis ver como estes indicadores do ciclo reagiriam. Então, depois da notícia, eu comecei a ver os preços. Estou usando o EURUSD 1M porque minha conta é pequena (FXCM), mas os ciclos ainda parecem funcionar. A partir destas imagens, o indicador VERMELHO é um composto da maior magnitude de 7 ciclos. As outras cores são os 4 ciclos superiores. Após a notícia, os preços atingiram o pivô diário. O composto e os ciclos individuais predisseram um movimento para baixo depois que a mola do enrolamento apenas abaixo do pivô diário em torno de 1.4320. Os ciclos de luz verde e laranja são topping out. O verde escuro e aqua já estão no caminho para baixo. Então eu fiquei curto pouco antes do intervalo de queda em 1.4312. Colocando meu dinheiro real na linha, eu fiz um risco baixo agradável 45 pips para o dia. Que nome este indicadorEnviar os meus pedidos É um ótimo trabalho. Como podemos obter uma previsão de 1 bar Pelo que eu li sobre o trabalho de Brian Millards, ele usará a previsão de uma barra, em seguida, executar a FFT novamente, que inclui a previsão. E ele continuará fazendo isso por tantos bares quanto desejado no futuro. Ive também visto em outro lugar que você pode fazer uma caminhada para a frente análise como eu desribed para validar os ciclos de corrente e chegar a uma probabilidade de ajuste para os ciclos futuros. Eu desejo que eu era tão bom programador como minha mente imagina o que eu gostaria de realizar com FFT. A tecnologia Wavelet me fascina. As ondas são uma parte integrante do universo, que naturalmente inclui os mercados. Eu acho que eu não sei muito bem como usar todas as funções para o pacote FFTW. A matemática definitivamente me confunde. Eu sou um programador, mas bancos de dados personalizados são minha especialidade, não programas baseados em matemática. Eu gosto de programar EAs e indicadores. Tenho certeza que vou continuar a analisar e chegar a uma estratégia comercial usando FFT por um longo tempo para vir. Crodzilla: Eu também vi em outro lugar que você pode fazer uma análise de andamento como eu desribed para validar os ciclos de corrente e chegar a uma probabilidade de ajuste para os ciclos futuros. Bem, não há nada realmente a saber sobre isso, basta aguardar as ondas estarem na sua direção, já que as ondas senoidais oscilam em escala fixa entre 3 pontos, as ondas polifônicas são a harmonia do mercado, então quando você monta ondas polifônicas você Espere as ondas estar em sua direção, espere sua onda como toda a gente esperando sua onda (sinal, gatilho ...), e se você realmente acompanhar os ciclos por alguns meses você já sabe o movimento das ondas e Eu quero dizer as formações de ondas, mas sim, eu concordo que as notícias às vezes massa até as ondas, mudando o comprimento, inverter a fase e tal. Mas isso é normal para um mercado em movimento. Eu gosto de trocar o mercado com ciclos e com o conceito Rainbow em gráficos de 5min, o Rainbow está agindo como um analisador de espectrograma, a compressão ma é os níveis dinâmicos de SR que o mercado produz ao se mover nas dimensões. Aqueles dias im que trabalham em encontrar a velocidade do mercado que me dará umas leituras muito mais claras. Crodzilla: Wavelet tecnologia me fascina. As ondas são uma parte integrante do universo, que naturalmente inclui os mercados. Não apenas você . E eu concordo, não só que as ondas são parte integrante do universo, se você sabe ler essas ondas e quero dizer: ondas comportamento no espaço tempo, reflexões e muito mais. Você vai estar OK Aqui tudo deve ser instalado: Prasxz, ele não vai - nenhum arquivo de janelas dll Junte-nos download MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd.